Análisis de series temporales: alguna bibliografía sobre wavelets y series de datos económicos

Las técnicas de análisis espectral basadas en la transformada de Fourier son conocidas en el ámbito de la física y de la ingeniería, pero no tanto en el de la economía, debido a la dificultad matemática de alguno de sus desarrollos.

Sin embargo, si buscamos literatura científica, existe una creciente bibliografía utilizando exitosamente esta metodología para el análisis de series temporales de datos macroeconómicos. En particular, la utilización de wavelets se está configurando como un ámbito estrella de trabajo para economistas que buscan métodos descriptivos y predictivos potentes.

A continuación presentamos una selección de alguno de estos artículos, analizando tipos de interes, inflación, precios del petróleo y ciclos económicos con esta aproximación matemática:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-985X.2012.01061.x/full

http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-010-0371-x

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988310002057

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096007790400726X

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2512157

http://www.degruyter.com/view/j/snde.2007.11.3/snde.2007.11.3.1435/snde.2007.11.3.1435.xml

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